是时候开始研究量化交易了

博主: Simon Lin 创建于: Oct 13, 2018 更新于: Oct 13, 2018
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今天是2018年10月13日,中国A股又经历的超过5%的暴跌。所有人都觉得这是一个相对的低点,可敢不敢进去抄底,各种分析师都意见不一。有的说还会跌,有的说可以进场捡尸体了。

我的股票故事

我回顾了一下进入股市后的点点滴滴。最早接触股票是股市刚诞生的时候,那时候父亲就是股市上最早的股民。见识过纸质的认购证,纸质的股票。略大一点就会围着电脑上操作的走势图,偶尔也会操作下父亲的账户玩。一天挣个1-2个点的收益,然后跑出来,第二天可能会选错股票,再损失个2%。经历了90年代1000点,2000点,经历过2007年那阵6000的牛市下跌。我得到的一个经验教训是,A股就是一个赌场,饿死胆小的,撑死胆大的,搞死不要命的。胆小的有点赚就跑,有点亏也跑,兜兜转转全给券商打工了。胆大的就是敢下大注,不要命,上杆杠,搞投机,活下来的就是英雄,活不下来的就是那些跳楼的。股票二级交易市场不考虑上市公司的增长,就是一个零和博弈的游戏,你赚的,就是别人亏的。谁会比谁聪明很多呢?其实那时候就觉得股票挺没有意思的,远离这个赌场。

后来工作稳定了,手里也有了点积蓄,没地方投,就想看看各种投资渠道,当时好像除了余额宝,就没啥了。记得那时手里几万现金,跟我爸说,买点股票吧,就当给您玩了。过了一些天,他告诉我买了宁波港,2块5。我说,“爸,这钱不急用,放里面呆着就行”。几个月后,这个股票来了一波行情,涨到了13块多。就和我爸说,“您眼光不错啊,您可千万拿住了”。爸说:“早跑了,涨30%就出来了”。“您这是挣小钱亏大钱啊!”“你小子没有看过2008年啊,有的股票开始跌的时候,根本出不来”。为了这个事,我嘲笑了他好几个月,如果没出来,翻了好几倍了吧。我爸虽然抄了这么多年股票,没挣到什么大钱,也就一个比指数差点,比银行略好点的收益。其实到今天,再回顾那几年前,宁波港从那个高点一路往下,又回到3元左右好几年了。如果一直没出来,倒也没亏,可是这几年就当只挣了利息而已。股市能不能挣钱,不在于什么时候买,而在于什么时候卖。成熟的心态才能战胜投机的冲动。当然,策略比天天盯着股票要重要的多。

从那件事后,我开始反思,我到底是一个怎么样的投资者,我的策略是什么,我的风险承受能力是什么?并且为了证明自己的投资理念,我觉得是时候开个账户,自己做做,以证明是优于我父亲的。15年股市赶上融资加杠杆,后来又来熔断,一波快速上涨下跌。8月份那次历史性的崩盘下跌,我觉得3000以下是机会了,开了一个自己的股票帐户,开始投点银行股。

3年时间,基本没有动,也不盯盘。今年比较闲下来会看看。当时5块买的宝钢,2块多买的农业银行,18块买的招商银行,这几只到今年都有50%以上收益。然后今年动的比较多,也又投入了一些本金,买的其他一些,基本都在亏,总体盈亏平衡。

有很多人说,2018年炒股,没有亏就战胜了90%的人了。前面也说了,我一直认为,股票二级市场是零和博弈,如何让自己超过其他90%的人?

我的交易原则

  • 长期投资,价值投资
  • 流动性高的股票,大盘股
  • 不使用杠杆
  • 风险承受能力高:股票的资金投入都是自有的闲置资金

我的问题

  • 心态还不够稳定,盯盘就容易冲动操作
  • 损失厌恶型

量化交易

很多年前,就有小伙伴拉我说,想去找个小团队,做股票的量化交易,通过投资收益。我一直都觉得A股还太稚嫩,没有大量数据积累,时机还没到。当时也去分析过,如何通过程序方便的获取股票交易数据的问题,发觉成本还很高,不适合小团队做。

上个月,再次关注量化交易问题的时候,发现现在的量化交易平台不少,有了不少方便获取股票数据的渠道,也提供了很多的工具。同时,我的本职工作又是一个资深的程序开发人员,对于这些平台工具,本就是每天的工作内容,量化交易再次引起了我的兴趣。这些年来,大数据及人工智能的发展,造就了很多量化分析工具的基础,现在做量化更多的用自动化手段,而不是曾经券商分析师找一堆人做算术题的年代了。

量化交易可以做点啥?

大数据分析、量化分析:各个因子作用分析,多因子相关性分析,定量分析。这些分析不单单是技术层面的,也可以是基本面的。例如抓取网上的报道信息,分析关注度。通过携程订单量,分析旅游地区热点。
实时监控:实时的盯盘,人力只能看几只股票,可是有工具就不一样了
量化交易策略
模拟和反复回测

技术层面分析的可行性

量化交易从数据整理和搜索的角度,就不用论证可行性了,数千股票中选出合适的标的,不是凭单枪匹马的人力可以完成的。
量化交易策略的可行性在于大规模数据的反复回测。技术分析师的理论基础的根本是股票价格的走势都是规律性的。所有的信息和因素都会反应在股价上,所以通过股价变化规律的研究一定可以得到大量的信息。
通过各种关联性分析,人工智能搜索,聚类方法,找出别人没有找到的规律。

目前想到的策略

  1. 前不久,看了一些投资策略的书,经验之谈,我就在想,能不能通过量化分析的方法去验证,去模拟测试。
    低风险,高质量,高动量股票,从长期收益来看,稳赢指数,建立了一个简单的交易策略,并进行模拟
    https://www.joinquant.com/post/14826

  2. 收集最近被处罚的操纵股价的案例,从反推的角度找出单只股票,在被操纵时的走势规律,并去回测验证。
    是不是之后可以验证这些规律,并找出正在被操纵的股票?

  3. 股票分红的填权分析
    填权的概率、填权需要的时间与股票基本面情况的关联

  4. 破净股上涨数据整理,以分析破净股上涨的概率,上涨幅度和周期长度

  5. 动量分析
    研究一下动量策略,并用数字化的方法实现动量策略,并回测验证

  6. 买入、卖出时间点分析策略
    根据技术流派的一些指标分析,形成程序化,可操作的计算因子,对因子有效性进行验证。
    例如:平均线,KDJ线,量价理论


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